EF5210
期权定价
📘 简介
本课程旨在帮助学生掌握期权定价的基本模型和应用，包括无套利定价模型、期权定价模型的应用以及衍生品的定价。通过对不同资产类别衍生品产品的分析，学生将能够设计有效的分析和数值解决方案，适应现实市场中的非标准期权定价。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 解释无套利定价的期权定价理念，并评估其在实际市场中的可行性；
✔️ 解释并应用多种期权定价模型，运用分析方法解决实际市场产品问题；
✔️ 识别不同资产类别衍生品的关键特征，分析其市场表现；
✔️ 确定非标准期权特性定价，设计有效的分析和数值解决方案。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📄 作业 | 40% | 学生需完成作业，应用期权定价理论分析实际问题，并设计数值解决方案。 |
| 📝 期末考试 | 60% | 期末考试评估学生对期权定价理论、模型和实际应用的掌握程度，考试时长为3小时。 |