MS6211

风险管理中的统计建模

本课程全面介绍了金融风险管理的基本原则及其实际应用，重点培养学生的风险识别、评估与减轻技能。课程内容涵盖市场风险、信用风险及操作风险的建模技术，特别是如何利用数据驱动方法来提升决策过程。通过案例研究和实践，学生将能够开发市场和信用风险模型，并能够提出有效的风险管理策略，保障组织的财务稳定和成功。

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完成课程后，学生将能够：

✔️ 理解市场、信用和操作风险的基本定义；

✔️ 掌握风险管理的基本概念和原则；

✔️ 应用适当的模型来衡量风险并提供风险管理解决方案；

✔️ 设计与特定组织需求相适应的风险减轻策略。

评估项目	权重	具体描述
📄 项目	30%	学生通过小组项目应用所学知识，解决现实中的风险管理问题。
📝 作业	30%	学生需完成作业，展示对风险管理概念和方法的理解。
📝 测试	30%	测试将评估学生对风险管理技术的理解及应用能力。
💬 课堂参与	10%	评估学生在课堂中的参与度和互动质量。