MA5616

衍生品市场中的金融数学 (Financial Mathematics in Derivative Markets)

📘 简介

本课程是一门金融数学入门课程，结合经济学与数学知识，介绍衍生品定价和相关风险分析的主题。学生将学习期货、互换、期权等衍生品的定价模型，包括 Black-Scholes 方程及其在风险分析中的应用。

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🎯 学习目标

完成课程后，学生将能够：

✔️ 清晰解释期货、互换、期权等衍生品的金融概念；

✔️ 基于套利理论建立离散时间模型下的衍生品定价；

✔️ 使用 Ito 计算公式推导连续时间模型下的风险中性价格；

✔️ 理解 Black-Scholes 方程及其在期权风险分析中的应用；

✔️ 掌握风险测量概念并对给定投资组合进行风险评估。

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📊 评估方式

评估项目	权重	具体描述
📋 测验	20%	测试学生对离散时间模型、Ito 公式及 Black-Scholes 方程的理解。
📂 作业	10%	涉及金融概念及数学技术在衍生品市场中的综合应用。
📝 期末考试	70%	为时三小时的考试，评估学生对衍生品定价模型及风险分析的综合能力。