MA6629

高级金融随机分析 (Advanced Stochastic Analysis in Finance)

📘 简介

本课程教授高级概率理论和连续时间随机过程，重点研究其在现实金融模型中的深度应用。内容包括基于测度理论的随机微积分、伊藤公式、Girsanov 定理以及 Black-Scholes 类型偏微分方程的联系。

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🎯 学习目标

完成课程后，学生将能够：

✔️ 构建连续时间模型所需的测度理论框架；

✔️ 介绍布朗运动与伊藤积分，推导伊藤公式；

✔️ 应用 Girsanov 定理及风险中性定价，理解资产定价的基本定理；

✔️ 建立偏微分方程与随机微积分的联系，并应用于衍生品定价与风险对冲。

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📊 评估方式

评估项目	权重	具体描述
📋 测试	20%	测试学生对概率理论与随机分析的理解及应用能力。
📂 作业	10%	包括理论应用和实际金融案例分析的手写作业。
📝 期末考试	70%	为时三小时的考试，需获得至少 30% 的分数方可通过。