MA6622
金融与精算科学中的统计方法与校准 (Statistical Methods and Calibration in Finance and Actuarial Science)
📘 简介
本课程提供经济计量理论和校准方法的深入讲解，涵盖金融和保险工程的应用，例如利率模型的实现。学生将通过理论学习、案例分析和软件应用，掌握定价和对冲的高级技能。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 应用经济计量技术分析金融模型，如资本资产定价模型；
✔️ 使用高级时间序列模型进行金融数据的实证分析与预测；
✔️ 解释并计算基于 Monte Carlo 方法的风险值 (VaR)；
✔️ 实施 Black-Scholes 模型、二项树和单因子扩散模型的校准方法；
✔️ 描述期权定价和利率模型的定量特性；
✔️ 应用校准与计算技术分析金融市场中的经济数据。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📋 测验 | 20% | 测试学生对经济计量方法和校准模型的掌握。 |
| 📂 作业 | 10% | 通过任务练习学生在实际数据分析中的技能应用。 |
| 📝 期末考试 | 70% | 为时三小时的考试，评估学生对统计与校准方法的综合理解和实践能力。 |