SYE6103

工程经理的金融工程 (Financial Engineering for Engineering Managers)

本课程为工程管理专业的学生介绍金融工程的基本知识，无需具备金融背景。课程涵盖概率与统计的基础知识、投资回报计算、投资组合理论、资本资产定价模型、期权定价、风险价值分析及实际期权估值。

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完成课程后，学生将能够：

✔️ 阐释金融工程在工程企业中的作用；

✔️ 应用时间序列模型（如 AR、MA、ARMA 和 ARIMA）处理数据；

✔️ 计算投资回报，运用投资组合理论设计满足特定需求的投资组合；

✔️ 使用二叉树模型和 Black-Scholes 公式对欧式期权定价；

✔️ 估算投资组合的风险价值 (Value-at-Risk, VaR)；

✔️ 运用金融工程工具支持工程企业的管理决策和风险管理。

评估项目	权重	具体描述
📂 课程作业和项目	50%	学生完成相关作业和团队项目，展示对金融工程工具的应用能力。
📝 期末考试	50%	为时两小时的考试，涵盖所有课程内容，需获得至少 30% 的分数方可通过。